В торговых терминалах, в перечне доступных индикаторов есть те, которые можно смело отнести к разряду классических. Также есть трейдеры, которые скептически относятся к ним, что можно считать вполне незаслуженным. Сама суть значения классические, заключается в том, что эти показатели работали, работают и, скорее всего, будут работать и дальше.
Отдельно хотелось бы остановиться на индикаторе Стохастике, известном так же, как Stochastic Oscillator. Как работает Стохастик, как настроить Стохастик, как вести торговлю по Стохастику – ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с этим показателем, наверняка интересуют очень многих начинающих трейдеров.
Описание индикатора Стохастика
Экономисты и аналитики около трёх десятков лет назад полагали, что предсказать колебания цены на биржах практически невозможно, так как на них (на цены) оказывают влияние большое количество факторов. Тем не менее, развитие компьютерной техники и анализ биржевых торгов за многие годы, опровергли бытующее мнение и продемонстрировали возможность спрогнозировать движение цен на биржах и рынках. Многие экономисты и математики, увидев перспективы солидного заработка, начали разрабатывать всевозможные методики прогнозирования, которые впоследствии и получили название «индикаторы».
Их число давно уже перевалило за тысячу. Есть индикаторы известные широкому кругу трейдеров, а есть и такие, которые известны только ограниченному числу специалистов. Пожалуй, самым распространенным, популярным и часто применяемым в торговых стратегиях является индикатор Стохастик (осциллятор). Трудно представить, но этот вариант осциллятора начал разрабатываться американским аналитиком Джорджем Лэйном ещё в пятидесятых годах прошлого века. Стохастик и RSI по сути очень схожи между собой. RSI (показатель относительной силы) и Стохастик являются широко известными вариантами %R – базового осциллятора Ларри Уильямса.
Получается, что популярность Стохастика более чем обоснована – он используется практически во всех торговых сервисах, он включен во все пакеты, предлагаемые этими сервисами (MetaTrader 4 в их числе) и, тем не менее, многие начинающие трейдеры, да и некоторые трейдеры со стажем, не всегда знают, как пользоваться индикатором Стохастик.
Несколько слов о создателе индикатора
Джордж Лэйн разработал стохастический осциллятор во второй половине пятидесятых XX-го века. Само собой разумеется, необходимые вычисления производились полностью вручную. Разработчики формул осцилляторов присваивали новым продуктам названия по алфавиту — %А, %Б,%В и так далее. Из всего количества реально действующими оказались всего три формулы – это %К, % D, % R. По одной из версий, пожилой человек, иммигрировавший в своё время из Чехословакии, поведал помощникам Лэйна о специальной формуле, по которой он вычислял в прошлом количество известняка, необходимого для плавки железной руды и получения стали. Те самые помощники впоследствии приспособили эту формулу, доработали и применили её в торговле. Как считается, именно так и появился стохастик.
%K и %D известны в определённых кругах, как стохастические кривые Лэйна, тогда как %R было присвоено имя знаменитого трейдера Ларри Уильямса. По другой информации линия %D получила такое название от слова deviation (отклонение), а %K – первая буква второго имени Лэйна – Келли.
Известно, что Джордж Лэйн (1921—2004) хотел связать свою судьбу с медициной, но побывав однажды на бирже, серьёзно заинтересовался процессом торговли. Позже, в конце пятидесятых, он купил за 25 долларов членство в Chicago Open Board of Trade (Открытой торговой бирже Чикаго) и занялся непосредственно торговлей зерновыми. Дальнейшими вехами его пути были создание индикатора стохастик и президентство в Investment Educators Inc.
Описание индикатора Стохастик
По своей сути это классический осциллятор, который предназначен для получения сигналов в торговле, и руководствуется принципом присущим всем осцилляторам. Дополнительно можно использовать индикатор стохастик и для бинарных опционов. Котировка валюты на Форексе, её значение в определённый момент, является отображением соглашения трейдеров касательно справедливой цены валюты. Наивысшее значение котировки на каком-то этапе времени демонстрирует реальную силу покупателей именно на этом отрезке времени. Точно так же и наименьшее значение на этом же временном отрезке демонстрирует реальную силу продавцов. Эти значения – максимальное и минимальное образую своеобразный коридор (интервал) цен. Именно Стохастик отображает способность, как продавцов, так и покупателей определить какой будет цена на границе этого коридора. В те моменты, когда котировки валюты растут, цены закрытия временных отрезков сдвигаются к верхней границе интервала и точно также при падении котировок, цены закрытия сдвигаются к нижней границе.
Как раз в подобные момент Стохастик может выдавать необходимые торговые сигналы. К примеру, в случае подъема цены и образования локальных отметок на максимуме индикатор будет показывать понижение, то это будет говорить о потери позиций покупателей. В будущем возможен шанс корректировки главной линии, либо даже ее разворота – что приведет к активизации медведей. На практике это будет выглядеть следующим образом – осциллятор при условии подорожания актива будет указывать на локальные максимумы, которые в этот момент будут падать. При этом один из них будет находиться на верхним уровнем, а второй – под ним.
Стоит отметить, что функционал осциллятора позволяет ему вести работу на любых временных рамках, которые могут варьироваться от одного часа до одной недели. Дополнительно можно выделить и актуальность его торговых сигналов, которые получается более точными в сравнении с тем же MACD. Однако без правильной настройки Стохастика добиться результативной торговли не получится в виду чуткости к шумовым колебаниям цены. Дело в том, что осцилляторы кратковременного характера буду более чувствительны к данному параметру в сравнении с долговременными индикаторами. С другой же стороны именно последние являются более важными в плане совершения сделок, тогда как кратковременные сигналы могут даже быть более убыточными.
Применение стохастического осциллятора
Как уже известно, классические параметры размещения уровней перепроданности/перекупленности это отметки 80 и 20, при этом, данное соотношение может применяться также в том случае, если вы не знаете как настроить Стохастик для точного входа. Но дело в том, что эти линии вполне можно переставить выше или ниже. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию: если наблюдается сильная восходящая тенденция, которую подтверждают и другие аналитические инструменты, то уровни поднимаются вверх на некоторое количество пунктов, что дает возможность сократить число ложных сообщений, и точно также, если есть нисходящий тренд, уровни снижаются на несколько пунктов. Довольно часто устанавливаются плавающие уровни, которые могут меняться под влиянием поведения цены.
Преодоление критической линии 20 вниз, подает сигнал на покупку и может считаться значительным только тогда, кода кривая выйдет из зоны перепроданности. Самые надежные сообщения появляются в те моменты, когда в процессе выхода из области стохастические линии перекрещиваются.
Когда происходит преодоление вниз линии 20, а потом индикатор возвращается в нейтральную зону, линия %К пересекает линию %D снизу при этом образуется сигнал на покупку. Когда же график входит и покидает зону перекупленности и линия %К пересекает линию %D сверху, соответственно образуется новый сигнал на продажу. Надежность сигналов увеличивается в те моменты, когда линия %D демонстрирует при этом восходящий или нисходящий тренды соответственно.
Помимо всего прочего, Стохастик используют для определения направления тенденции. Допустим, линии осциллятора уверенно поднимаются и находятся выше линии 50 – это указывает на мощный восходящий тренд. Точно также и в обратном направлении: линии падают и располагаются в границах 50-20 – это значит на лицо стабильный нисходящий тренд.
Настройка Стохастика
Стохастик имеет всего четыре параметра – это цена, предназначенная для расчёта, время быстрой скользящей средней, время медленной скользящей средней и время сигнальной скользящей средней. Обычно цена берётся при закрытии свечи, а временные отрезки — 26,12 и 9. Цифры 26 и 12 рекомендуются для тех, кто настроен продавать, а для покупателей рекомендуются цифры 17 и 8. Эти рекомендации нужно применять касательно рынка ценных бумаг. Для других же рынков приемлемо использование стандартных временных отрезков или же можно применять свои. Стоит отметить, что настройки Стохастика для бинарных опционов ничем не отличаются от настроек для торговли на бирже Форекс.
Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre
В качестве примера предлагаем рассмотреть стратегию торговли на индикаторах Стохастик и Laguerre, что позволит продемонстрировать универсальность данного осциллятора при взаимодействии с другими индикаторами. Для торговли можно использовать любую платформу, а также любые активы в зависимости от ваших предпочтений – просто установите на свою платформу оба параметра с базовыми настройками.
В случае торговли бинарными опционами для покупки опциона «Call» нужно обратить внимание чтобы оба индикатора располагались в зоне перепроданности. При этом первый параметр должен находиться в области 0-20, тогда как второй параметр должен фиксировать рост. При совпадении обоих индикаторов можно открывать сделку.
В случае торговли бинарными опционами для покупки опциона «Put» нужно обратить внимание чтобы оба индикатора располагались в зоне перекупленности. Первый параметр должен находиться в области 80-100, тогда как второй параметр должен фиксировать падение. При снижении обоих индикаторов в область 20-80 можно открывать сделку.
И в заключении
Большинство трейдеров считают, что Стохастик и RSI – это самыЕ лучшиЕ индикаторы в мире.
И с этим большинством трудно не согласиться. И всё же у Стохастика, как и у всего, есть свои «плюсы» и «минусы». Реакция индикатора на колебания цены очень быстрая, а это способствует возникновению ложных сигналов и в большом количестве. Все сообщения настоятельно рекомендуется проверять с использованием других средств технического анализа. Можно использовать, например, Стандартное отклонение или же Индикатор Линейной Регрессии.
Стоит учитывать и тот факт, что сигналы именно от этого индикатора возникают гораздо быстрее, чем от других. Можно ещё больше расширить возможности Стохастика – для этого нужно задействовать несколько графиков одновременно. Стабильность, которую демонстрирует этот инструмент на таймфреймах, как коротких, так и длинных, тоже является значительным преимуществом. Особенно важно осуществить правильный выбор таймфрейма. В тех случаях, когда индикатором пользуются, как самостоятельным инструментом, рекомендуются среднесрочные, а также длинные периоды. Если же Стохастик работает параллельно с другими инструментами, то вполне можно рассматривать и краткосрочные таймфреймы, но с одним условием – направление долгосрочного тренда должно быть стопроцентным. В конце хотелось бы отметить, что все популярные на данный момент торговые терминалы предлагают стохастический осциллятор в базовых пакетах.
